Алексей Нестерович Шульговский с первых дней Великой Отечественной войне воевал на Западном фронте. С 18 января по 20 апреля участвовал в Ржевско-Вяземской операции. В начале 1943 года Шульговский совершил 290 успешных вылетов. Для этого требовалось высокое мастерство. В августе 1943 года Алексей Нестерович был переведен на Северо-Кавказский фронт, обеспечил 387 боевых вылетов. Как опытного и смелого летчика Шульговского направляли в самые горячие точки войны.24 февраля 1944 года на западном направлении на основании директивы Ставки ВКК был образован 1-й Белорусский фронт. В его состав вошла воздушная армия, в которой служил Шульговский. Алексей Нестерович провел 124 боевых вылета. Особо тяжелыми были бои на реке Западный Буг. Организовывал обучение 721-го летчика, которые за время обучения провели 1783 тренировочных полета. На своем самолете ИЛ-2 с июля 1944 года по май 1945 года совершил 1250 боевых вылетов. С 16 апреля по 8 мая 1944 года Шульговский участвовал в проведении Берлинской стратегической операции, в ход которой советские войска овладели столицей Германии – Берлином.